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程序化交易俱乐部成立于2009年初,是由众多程序化交易爱好者自发组织成立的!俱乐部成立之初的目地是想为广大程序化交易者搭建一个交流的平台,经过两年来的发展,俱乐部已经形成了覆盖全国的专业性程序化交流组织,目前成员已达两千余人!并与文华、开拓者、金字塔、高手、投资家等多家服务商联系紧密,能够为广大热爱程序化交易的期货投资者提供全面、高端、快捷的专业服务平台![深入了解]

走近期货程序化交易

     在欧美发达的金融市场,金融期货、商品期货、以及种类繁多的金融衍生品交易中,有一半成交量的交易指令,是由计算机自动发出的。后台运行着的,正是成千上万个,经过精心设计的程序化交易模型。而国内期货市场上,由计算机自动发出指令产生的交易,仅占总交易量的5%左右。存在这样的差距,并不是说,程序化交易有多么高深莫测,具有难以逾越的障碍,只是因为我们起步晚,整个金融市场缺乏程序化交易的应用氛围,在这一领域的学术研究、应用研究,以及面向投资者的教育和培训还比较欠缺;众多的交易者缺乏对程序化交易必要的接触和认识,也就更难实现大面积应用。
对国内很多从事期货交易的人来讲,“程序化交易”显得生疏和遥远。想象着由计算机自动地进行交易,在内心往往会对其产生一种很神秘的感觉。由于缺乏了解,所以不知道程序化交易到底有什么优点,是不是适合于自己;即使初步了解程序化交易,对它的特点和优点略知一二的人,也对于自己的交易是否能够走程序化交易的道路,常常持有怀疑、畏难的情绪
因此,我们首先需要对程序化交易进行较为全面的介绍,以帮助学员正确地了解程序化交易。
(一)期货市场程序化交易的一般概念
        谈到程序化交易的定义之前,我们先对“交易系统”做一个定义,所谓“交易系统”,是指进行期货交易过程中,规定了如何进行买进卖出、获取盈利、规避风险等操作的一整套相互关联、结构完整的交易规则体系。这一体系严格地规定了在交易过程中,在什么时间、什么条件下,干什么。
所谓期货市场的程序化交易,是指:将一整套计算机可以有效识别并且执行的期货交易系统,编制成交易程序;在交易过程中,计算机运行交易程序,并在既定的条件下发出交易指令,完成下单动作,实现无人参与情况下的全自动交易。
如果上面这个说法显得过于浓缩和抽象,我们不妨对其中的关键点展开进行描述。
定义中的第一个关键词组是:“一整套期货交易系统”。也就是说,在进行程序化交易的前期,我们需要针对期货交易过程中的开仓、平仓、止损、加减仓等等所有核心的执行环节,建立起完整的交易规则体系,形成完整的交易系统。对任何一个需要执行的动作,都规定好了“在什么情况下,要做什么”。
第二个关键词组:“计算机可以有效识别并且执行的交易系统”。是指纯客观的,甚至是纯数量化的,适合于计算机进行判断和执行的交易系统。
例如,当短期均线与长期均线形成“金叉”时,买入多单。这样的规则,计算机在判断和执行的时候是非常高效的,因为“金叉”具有完全数量化的标准,非常适合于计算机进行判断 。
再例如,当MACD出现严重的顶背离时,建立空头头寸。这样的规则,计算机难以实现,因为在“严重的顶背离”中,什么叫做“严重”,如果只有概念规定而没有数量规定,计算机是无法进行有效判断的。
第三个关键词组:“编制成交易程序”。需要我们学习和掌握在特定平台上的编程技巧,将既定的交易系统实现完整地计算机编程,并且经过编译调试,使其能够正确、稳定地在计算机上运行。
第四个关键词组:“实现全自动交易”。准确完整的规则,加上能够顺利执行的交易程序,就使我们的交易具备了由计算机独立进行自动交易的基本条件。实现“全自动交易”,是进行程序化交易的最终目的。
根据程序化交易的定义,我们很容易把实现程序化交易划分为两个主要的步骤:
        建立适合程序化交易的交易系统
    编程,实现由计算机执行的全自动交易
 行业内有些人,他们把自己的交易规则编制成计算机程序,在行情界面上显示进场、离场的交易信号,再由下单员根据这样的信号进行买进卖出的交易操作。这样的交易方式,如果下单员能够比较严格、高效地按照计算机给出的交易信号进行操作,最终的效果可以与全自动交易的结果大致相同。我们把这种交易方式称为“准程序化交易”。

时间:2014-02-19 14:01
排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
调查问卷
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