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测试中发现的主要问题:一、打开程序化系统的时间很重要,必须是开市之前。我们设计系统的一个默认前提就是开市即计算。无论是日内系统还是波段系统,开市就打开程序化系统,才能在最好的价位开仓平仓止损。开市后打开程序化系统延迟的时间越长,开仓平仓止损的价位越不利。 
 

测试中发现的主要问题:二、打开程序化系统前必须补足数据。我在测试时由于没有补足数据,导致出现错误的开仓平仓、止损止盈的指令,出现不应有的损失。其实并不是系统有问题,而是数据不齐。
 

测试中发现的主要问题:三、打开程序化系统前要认真核对运行模式。我在测试时发现由于运行模式不同,结果完全不同。系列计算和逐周期计算是不同的。我们使用系统时如果忽视了核对运行模式,也会出现错误的开仓平仓、止损止盈的指令,导致不应有的损失。
 
 
测试中发现的主要问题:四、打开程序化系统前要正确设置周期。我在同时测试日内和波段两个系统,由于是同一账户,所以正确设置周期就特别重要。即使只用一个系统,周期不对也要出问题。不适当的短周期频繁交易,不适当的长周期不敏感。设置与系统本身匹配的周期才能获得最好的效果。
 
测试中发现的主要问题:五、程序化系统不带品种选择模块就要正确设置监控品种或板块。程序化系统不带品种选择模块就会碰到任何符合要求的品种都会发出交易指令,无法实现交易的最优化。好的系统应该含有品种选择模块。不带品种选择模块就要人工设置想交易的品种和板块,然后让系统监控并自动交易。

测试中发现的主要问题:六、打开程序化系统前要正确设置费率。系统中为了考虑应有的普遍性,带有多种费率设置,有股票、有期货。它们的设置完全不同,结果也不一样。用于股票的按股票的费率设定,是期货的按期货的费率设定。

测试中发现的主要问题:七、测试后台程序化交易系统,一旦打开程序化系统就不要手工干预。手工干预就不能发现问题,不利于修改。后台程序化系统只有经受各种市场环境的考验才能提高其可靠性。测试中发生巨亏、发现主观认为很好的开平点、发现系统乱开平等等,就忍不住手工干预,都不利于系统的测试和修改。发现问题不手工干预,而是查找原因修改系统。不手工干预、查找原因、修改系统、再测试,反复循环,螺旋式上升,就会成功。

  八、正确设置预警策略。作为测试者,我为了尽可能多地发现问题,我选择在“弹出预警框”打钩,这样一有预警就会自动弹出预警框,可以让我尽快看到。在“发出声音”框打钩,这样有时没看见预警框,声音就可以提醒我。在“输出到分类”框打钩,这样一天所有的预警品种都可以在板块中进行分析和研究。

九、测试中发现的问题要区别对待。有些是设置的问题,那就要改设置。有的是系统问题,系统问题有些需要改,有的不需要改。改系统要防止两个问题。一是只考虑当时暴露出的问题,结果是解决了老问题又会产生新问题。二是追求尽善尽美,实际适得其反。

十、用一分钟、五分钟周期测试存在频繁成交问题。用动态止损单、用某一点作为开平依据,在短周期都存在这个问题。用短周期就要放弃这些。

 十一、静态测试要用连续合约。用某一个月的合约进行静态测试,一旦测试时段较长,由于换月的影响,导致测试严重失真。用连续合约可以较好地避免这种情况。

十二、后台程序化交易系统一定要带止损模块。人工止损就失去了自动化交易的本意。自动开仓、自动止损、自动止盈三块缺一不可。
十三、多品种策略在设计开仓条件与平仓条件要防止互相干扰,否则会导致系统反复开平。

 十四、测试中不同的时段会暴露出不同的问题。我的系统出现这样的情况,开盘的第一个半小时赚钱的效率很高,其他时段则不行。

时间:2014-02-14 16:31

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排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
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