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“赢在期权”特训营(第一期·北京·商品期权交易实务)!

程序化交易“赢在期权”特训营

(第一期·北京·商品期权交易实务)

 

    进入2017年,期货市场期待已久的商品期权正式启动,大宗商品的期权时代正式到来!

    期权是最容易产生短期暴利的交易品种,在行情火爆时,可能一两个月就能实现上百倍甚至上千倍、上万倍的收益!然而您对期权了解有多少?

    面对“商品期权元年”,您准备好了吗?

    对于国内大多投资者来说期权仍然是一种陌生的新型金融工具,然而在全球金融市场中,期权已经是衍生品中不可缺少的重要组成部分。

    本期“赢在期权”课程我们将聘请国内期权实战专家、期权量化交易专家,从实战角度带您全方位迅速了解期权市场的盈利模式、期权程序化交易的实盘应用、风险管理、交易策略设计等等。

  

主办单位 : 程序化交易网培训学院 (网址:www.cxhcxh.com)

课程时间 : 2017年4月15—16日(周六、周日全天)

课程地点 : 北京市朝阳区亚运村东方证券大厦 

报名时间 : 即日起开始报名,座位号将按报名先后顺序排列,小班教学,额满即止。


 


【Day1课程安排】4月15日(周六)


时     间 内        容 主 讲 人
08:30—09:00 签到领取资料
09:00—09:30 程序化交易系统介绍
09:30—12:00 

一、期权基本概念及起源

 

二、垂直价差交易策略
       1、牛市价差与熊市价差交易
 
三、常用波动率价差交易策略介绍
      1、 马鞍式、宽跨式、蝶式、鹰式
 
四、杠杆价差交易
      1、 比率与反向比率价差交易
 
五、经典期权交易案例介绍
       1、索罗斯做空日元
       2、卡尔伊坎做多康宝莱股票
杨雄英
12:00—14:00
合影、午餐交流
14:00—18:00
 
一、期权市场微观形态
 
 1、期权市场微观形态
     
      盘口要素分析
      成交量与成交率分析
      期权各合约流动性分析
 
二、期权合成关系
 
 1、合成多头
 
      合成标的资产多头
      合成看跌期权多头
      合成看涨期权多头
 
 2、合成空头
 
      合成标的资产空头
      合成空头看跌期权
      合成空头看涨期权
 
三、期权替换关系和套利关系转换
 
 1、跨市场转移风险
 2、无风险收益的碎片化收集——集腋成裘
 
四、期权高频套利设计
 
 1、期权高频套利基本原理
 2、高频套利池逻辑持仓设计
 
五、期权波动性套利
 
 1、常规套利
 2、动态做市套利
 
六、保险策略套利
 
 1、现货与期权套利
 2、高频构件与期权套利
 
七、日历差价套利、马鞍、蝶式套利等
 
 1、日历差价套利
 2、马鞍套利
 3、蝶式套利
 4、其他常规及高频套利简介
陈欣
18:00—20:00 交流晚宴(交易经验)

 

【Day2课程安排】4月16日(周日)

 

时     间 内        容  主 讲 人
09:30—12:00
 
一、 期权的非线性特征与交易的三个维度
 
 1、期权的非线性特征
 2、标的资产价格、时间,波动率
 
二、 趋势策略、组合期权与期权合约选择
 
 1、趋势策略与组合期权选择
 2、组合期权管理:组合期权行权价及到期日选择
 
三、 Delta中性策略
 
 1、 Delta中性策略类型
 2、基于Delta中策略的套期保值
 
四、期权无风险套利策略与实现
 
 1、单一期权策略:利用期权定价错误
 2、构建无成本期权组合
 3、利用期权复制现货
 
五、期权投资策略复盘实战讲解
谢荣堂
12:00—14:00 午餐交流
14:00—18:00

一、权胜交易平台

 1、功能及交易模块
 2、期权交易解决方案
 3、策略交易、价差交易、做市交易应用
 4、程序化交易应用
 5、波动率分析功能
 6、扩展性应用
 
二、期权做市
 
 1、开始前准备及制定交易策略
 2、订价模型
 3、情境模拟分析持仓风险
 4、动态调整参数
 5、做市商风险
 6、订价基础及订价模型
 7、做市衍生的高频交易策略
 8、做市操作演示
江百敏
18:00—20:00 交流晚宴(交易经验)


 
特约师资

 
杨雄英——北京中嘉金控资产管理有限公司  基金经理
毕业于北京大学,理学博士,曾就职于中国地质科学院、中国期货业协会、中嘉金控等单位;对冲基金和金融衍生品领域专业人士,精通期权价差交易和波动率交易策略;熟悉原油、铁矿石等大宗商品期货交易,擅长日内交易和短线交易。


谢荣堂——冠恒大华投资管理有限公司 副总裁
北京大学金融学硕士,7年证券投资和计算机从业经验。累计管理资金规模30亿以上、业绩优良。历任深蓝启明投资管理有限公司金融工程师、宜信普泽投资顾问有限公司指数宝系列和观潮系列嵌入期权结构化产品投资经理,高频交易团队负责人,华宝证券投资经理,冠恒大华投资管理有限公司副总裁等职。长期负责期权策略开发、Alpha策略研究等。


陈欣——北京宗纯科技有限公司 总经理 
毕业于北京工业大学应用物理系,多次荣获全国奥林匹克数学竞赛、化学竞赛、数学建模大赛一等奖、二等奖。
证券从业经验十余年,历任华泰证券、招商证券、中投证券投资经理,后转战私募基金,始终从事程序化交易和金融工程研究。2010年开始接触高频交易算法,经过多年深入研究,始终致力于打造适合本土情况的高频交易系统,目前公司管理的多个账户收益始终保持稳定。


江百敏——上海融杭信息技术股份有限公司   期权产品经理           
历任台湾国票证券期货自营部经理 ,期权做市交易、期货、期权交易、价差交易;台湾大华证券新金融商品部经理  ,期权做市交易、期货、期权及程序交易、价差交易;台湾华南永昌证券新金融商品部副理  ,期权做市交易/期货、期权及程序交易;台湾永丰期货自营部副理,程序模块开发及期权自营及做市交易,从程序员踏入衍生性金融商品交易的领域,专职在期货和证券公司的自营部门,专注台湾期权做市交易。



 
 
培训学费
 
预约报名9800元/人(含培训费、场地费、材料费,不包含住宿费及交通费),按报名先后安排座位顺序。
课程费用请于截止报名日前汇至:                                                          
开户行:中国建设银行北京市分行北环支行
户  名:尹金枚

 

账  号:6227 0000 1026 0459 641 

 
微信付款请扫码
↓↓
   
 
支付宝付款请扫码
↓↓

 
酒店自助预约
 
 
汉庭商务酒店   
订房电话:010-64916699;报程序化交易俱乐部享受协议价,大床房290元/日/间
长白山国际酒店
订房电话:010-64916677;报东证期货享受协议价558元/日/间 
 
 
交通地图
 
北京市朝阳区亚运村东方证券大厦


 
 
行车路线
 
 
首都机场出发——乘359路(8站) 到北皋——696路(9站)到安慧桥东——步行392米
北京站出发——步行378米至北京站口东——乘特2路(13站)到奥体东门——步行446米
北京西站出发——乘 694路(9站)到奥体东门——步行446米
北京南站出发——乘地铁4号线(15站)到中关村——步行221米至中关村西——乘特9内环(5站)
 
   咨询电话:136-9332-6189        
   尹 小 姐:189-1014-0159        
 
由于报名人数众多,但名额有限,因此为更好的提升培训效果,会务组将根据您的个人情况进行审核,审核通过者方可报名参加培训。为了便于您获得审核通过,请详细填写下方报名表,谢谢。

 

往期培训现场图片

 

 

附件一:行车路线.doc

附件二:报名表.doc

时间:2017-03-02 10:40
排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
调查问卷
微信公众号X

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