欢迎访问程序化交易网![快速登陆][免费注册]
设为首页| 加入收藏|01月16日 星期二

程序化交易网

有事你点我
2014 程序化培训 10月 程序化讲堂 9月 程序化分析 8月 程序化分析 7月 程序化分析 6月 程序化分析 5月 程序化分析 4月 程序化分析 2月 程序化分析 2013 程序化分析
关于我们(平台•数据•金融)

程序化交易俱乐部成立于2009年初,是由众多程序化交易爱好者自发组织成立的!俱乐部成立之初的目地是想为广大程序化交易者搭建一个交流的平台,经过两年来的发展,俱乐部已经形成了覆盖全国的专业性程序化交流组织,目前成员已达两千余人!并与文华、开拓者、金字塔、高手、投资家等多家服务商联系紧密,能够为广大热爱程序化交易的期货投资者提供全面、高端、快捷的专业服务平台![深入了解]

上证50ETF期权参数手册

          中国证监会正式批准上海证券交易所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权,正式上市时间为2015年2月9号。此时推出一个针对50ETF期权定价的参数手册供大家参考。

一、合约介绍

二、期权定价参数之----波动率

结合期权合约的设置,本文给出510050的四个期限的波动率的分布(2005.1.1-2015.1.11):1个月、2个月、3个月、6个月。

 

三、期权定价参数之---无风险利率

本文给出四个期限的无风险利率的参考:1个月、2个月、3个月、6个月。

 

四、标的现状

本文比较了融资融券的标的中9个ETF的流动性、折溢价、跟踪误差、基金持有人结构、成分股权重。

1.流动性

2.过去一年折溢价、跟踪误差

上证50ETF过去一年的日跟踪偏离度如下图:

 

 

上证50ETF过去一年的日折溢价率如下图:

3. 基金持有人结构

 

4.成分股

2014年中报华夏上证50ETF持股中,除了上证50指数的50只成分股外,还持有11只股票:金地集团、新华保险、三一重工、山东黄金、中国化学、紫金矿业、中金黄金、厦门钨业、江西铜业、潞安环能、联明股份。

2014年中报华夏上证50ETF行业配置如下:


时间:2015-01-14 09:21
排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
调查问卷
微信公众号X

本网站内容同步发布在官方微信:wwwcxhcxh

分享到朋友圈
将此页面分享到微信朋友圈

打开微信,点击“发现”,
使用“扫一扫”打开网页后,点击右上角
可以“分享到朋友圈”、“发送给朋友“和“收藏“。