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量化交易的技术环境分析

 量化交易的技术环境分析

真真正正能拿出来公开讨论的模型都是不赚钱的模型,凡是赚钱的模型谁也不会拿出来跟别人分享,我告诉你这是一个铁律。--有道理

 

量化投资不管是程序化交易,高频交易,核心盈利本质是模型好坏,但是很多人都忽略了一点,你模型有时候写的非常好,但是不赚钱,就是因为忽略了技术环节分析,有再好的模型真真正正在计算机里面算,但是你拿到的信息质量不好,你算出来的东西可能并不是反映真实的市场情况。即使你得到非常高质量的信息,而且你及时算出来了,用你的算法做出决策了。把报单送出去以后,并不是按你理想情况执行了,无论是手工操作还是量化交易,这个问题同样存在,抢单抢不着,也赚不着钱。

 

设计模型前要对所处技术环境心里有谱:
我把延迟粗略的分为,系统内延迟和系统外延迟
1、系统内延迟:
主要是交易系统本身运算和执行速度,取决于系统架构设计以及风控条件,策略逻辑复杂度,以及行情接收与下单网络延迟,以掘金系统为例:
 由图中可以看出,系统最大的延迟主要在网络通讯上, 如果是高频交易对时间的延迟要求非常高, 尽量托管在与CTP或经纪商同一个机房或网络质量好的机房。
网络延迟除外,平台软件本身的性能指标如下:
行情延迟(1ms): 从采集到行情到传递给策略,中间所有的计算和通讯时间。
交易延迟(1ms): 从策略发出信号到调用真实的交易接口,中间所有的订单管理,风控核查和通讯时间。
单服务器支持策略个数:50个ish
每秒处理单数:500个ish


 

2、系统外延迟:
行情延迟:
量化交易一个源头就是交易所的行情,国内4家期货交易所大概发出来行情是统一的,都是500毫秒一次打包。也就是说,从交易所发来的数据,实际上是500毫秒之后的事,根据这段历史去猜测、制定投资策略的时候,你已经晚了500毫秒。所以,交易所行情你要了如指掌怎么去做延时处理。
物理距离:
上期所期货大厦跟张江之间,延迟说是忽略不计,但是要到微秒级是有差别,因为大厦跟张江之间有25公里区别,尽管是光纤。心里有数之后,算法参数怎么调这是一个精细的东西。
撮合效率:
实际上上期所,大商所和郑商所他们撮合速度不一样,跟你成交率也是非常有关的。所以,撮合效率第一你要心里有数,设计模型也等于留了一个洞,你都不知道为什么不成交,你的模型为什么不好。

 

因此,无论你是否已经在量化交易的旅途上奋斗,都需要对技术环境/瓶颈,有所认知和了解,才能更好的发挥策略的作用。
时间:2014-07-15 14:45
排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
调查问卷
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